Вчерашний день на российском фондовом рынке можно с уверенностью назвать Днём медвежьей мести – ведь с покупателями вчера происходило примерно то же, что полутора неделями ранее, в пятницу 14 сентября, с "шортистами". На умеренно-негативном внешнем фоне с самого утра по всему фронту акций начались агрессивные продажи, продолжавшиеся вплоть до закрытия. В результате оба основных индекса существенно просели. Минусом для покупателей было и то, что объёмы торгов на вторичном ММВБ увеличились – а это говорило о том, что настроения игроков далеко не радостные.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с большим гэпом вниз, котировки сразу захлопнули широкое окно пятницы 14 сентября, таким образом, поставив жирную точку в истории с эйфорией на "новости от Бернанке". После этого падение продолжилось, и цены довольно легко преодолели и основную поддержку в лице среднесрочного растущего тренда (8). На какое-то время "быки" смогли приостановить "медвежью" лавину на окошке от 7 сентября (~1455 п.), но под вечер на фоне возобновления снижения фьючерсов на американские индексы "бурые" усилили натиск и прорвали и этот рубеж "бычьей" обороны, закрыв день почти на минимуме.

Таким образом, "медведи" сказали своё слово, которое можно выразить, перефразированной строчкой из известного анекдота "На мясокомбинат – значит на мясокомбинат!", и никакие "пилюли от Бена" здесь не помогут. Кстати, интересно проанализировать динамику денежных вливаний ФРС США и реакции на это рынка. Так, QE1 сыграл на рост рынка более 50%, QE2 – на 25%, вот недавний QE3 – на 10-15%, получается, что потенциальный QE4 понадобится, чтобы площадки не упали, или падали не так быстро, а QE5 … не будем наводить панику))

Минусом российского рынка на сегодня является то, что индекс ММВБ вышел "по дням" по Б.Уильямсу из покупки, а РТС даже вошёл в продажу. При этом на 2-часовом графике ММВБ потенциальные дивергенции есть только по гистограммному MACDу, по RSI же и линейному MACDу их нет – а это значит, что цены с большой вероятностью будут ниже. При этом следующей хорошей поддержкой будет кластерная зона, в которой находится уровень 38%-ной коррекции от всего роста с конца мая, а также дневной фрактал на продажу Y (1417,8 п.). Ближайшим же редутом "бычьей" обороны станет вчерашний минимум (1442,3 п.).

В случае если "быки" соберутся с силами и попытаются вылезти из той ямы, в которой оказались, то роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний дневной максимум (1460 п.), а далее – отданный вчера тренд (8). При этом против покупателей играет вчерашнее незакрытое окно и остаётся район, в котором проходят долгосрочные падающий тренд (5) и растущий тренд (4).

Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США продолжили снижение и закрылись в минусе (основные индексы потеряли в среднем ещё по 0,5%), но Латинская Америка в лице Бразилии оказалась устойчивее своего северного соседа – Bovespa осталась на тех же уровнях. При этом основной заокеанский негатив происходил в первый час торгов, так что мы успели его отыграть. Сейчас же фьючерсы на американские индекс подрастают, Азия кроме Японии вся "зеленеет" в пределах 0,5%. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,4 до $109,8 (Brent), но в настоящий момент находится в положительной зоне.

Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию с ближайшей целью снижения в лице тренда (8), где переворачиваться в "лонг", но в случае уверенного преодоления данного рубежа снова переоткрывать "шорт". Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию с перезаходом, при этом в случае уверенного преодоления тренда (8) наверх переворачиваться в "лонг".

Источник